PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с PFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с PFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и PFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и PFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PFINX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям PFINX по среднегодовой доходности: 4.13% против 6.11% соответственно.

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVX

Сравнение комиссий LPXZX и PFINX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFINX в 0.79%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. PFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c PFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXPFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.74

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.29

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.93

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

7.45

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. PFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFINX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и PFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXPFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.54

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.89

+0.16

Корреляция

Корреляция между LPXZX и PFINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и PFINX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PFINX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и PFINX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки PFINX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и PFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXPFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-23.93%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-3.43%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-22.11%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-23.93%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.68%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.50%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.89%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и PFINX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.86%, в то время как у PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXPFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.33%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.71%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.83%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

5.50%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

6.12%

-2.35%