PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с FOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с FOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 4.14% против 10.65% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG

Сравнение комиссий LPXZX и FOF

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXFOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.83

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.27

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.98

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

3.97

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FOF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.83

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.45

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.53

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.31

+0.74

Корреляция

Корреляция между LPXZX и FOF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и FOF

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FOF в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и FOF

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и FOF.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-59.38%

+41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-15.07%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-29.96%

+20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-49.74%

+31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-13.52%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-9.37%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.73%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и FOF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

6.09%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

11.03%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

18.57%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

17.99%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

20.25%

-16.48%