Сравнение LPXZX с CSRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).
LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LPXZX и CSRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPXZX и CSRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | -0.77% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 1.77% | 2.84% | 6.35% | 12.70% | -24.94% | 42.25% | -2.87% | 33.12% | -5.10% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям CSRSX по среднегодовой доходности: 4.14% против 6.01% соответственно.
LPXZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.14%
CSRSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPXZX и CSRSX
LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSRSX в 0.88%.
Доходность на риск
LPXZX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск
LPXZX
CSRSX
Сравнение LPXZX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPXZX | CSRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.14 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 0.30 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.19 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 0.67 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPXZX | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.14 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.23 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.44 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между LPXZX и CSRSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPXZX и CSRSX
Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CSRSX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 4.59% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.30% | 3.00% | 2.60% | 3.50% | 7.52% | 3.68% | 4.73% | 16.29% | 5.36% | 8.88% | 13.49% | 13.37% |
Просадки
Сравнение просадок LPXZX и CSRSX
Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и CSRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPXZX | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -72.51% | +54.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -11.35% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | -31.65% | +21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -41.66% | +23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -7.50% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -9.87% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.28% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPXZX и CSRSX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPXZX | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 4.30% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 9.79% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 16.04% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 18.63% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 20.55% | -16.78% |