PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPTH с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPTH с TAYD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. LPTH operates in Electronic Components (Technology), while TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LPTH returned 22.79%/yr vs 12.51%/yr for TAYD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPTH и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPTH показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции TAYD по среднегодовой доходности: 22.79% против 12.51% соответственно.

LPTH

1 день
-8.82%
1 месяц
17.66%
С начала года
32.04%
6 месяцев
76.05%
1 год
409.29%
3 года*
116.77%
5 лет*
38.88%
10 лет*
22.79%

TAYD

1 день
-0.50%
1 месяц
7.50%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-0.59%
1 год
48.03%
3 года*
36.29%
5 лет*
35.25%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPTH и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		32.04%205.95%180.16%3.28%-50.00%-37.76%440.69%-51.34%-32.88%44.16%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-7.32%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Correlation

The correlation between LPTH and TAYD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

LPTH:

-$85.64K

TAYD:

$4.95

Коэффициент P/S

LPTH:

0.00

TAYD:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

LPTH:

$19.15T

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

LPTH:

$6.96T

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

LPTH:

-$4.25T

TAYD:

$13.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LightPath Technologies, Inc.

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с FEIMLPTH с UMACLPTH с SPYLPTH с AVAVLPTH с BE
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLYTAYD с FXAIX

Доходность на риск

LPTH vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPTH c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPTHTAYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
0.83

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.39

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.18

1.07

+9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.51

2.40

+21.11

LPTH vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPTH на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа TAYD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPTH и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPTH и TAYD

Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и TAYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPTHTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-74.52%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-45.06%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.08%

-52.65%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.66%

-52.65%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.28%

-66.49%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.17%

-39.77%

-38.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.30%

-37.29%

-49.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

20.09%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LPTH и TAYD

LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 37.05% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPTHTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.05%

10.47%

+26.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.89%

44.96%

+38.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.53%

58.28%

+57.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.02%

53.10%

+29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.57%

46.22%

+33.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPTH и TAYD

Ни LPTH, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPTH и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
19.15T
0
(LPTH) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPTH and TAYD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPTH has higher volatility (37.05%) compared to TAYD (10.47%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs TAYD's -74.52%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPTH и TAYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор