PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPLA с DDLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) is a stock, while DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 10.19%/yr for DDLS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у DDLS с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции DDLS по среднегодовой доходности: 30.16% против 10.19% соответственно.

LPLA

1 день
3.58%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-21.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
16.84%
10 лет*
30.16%

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.59%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPLA и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-17.05%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		6.60%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between LPLA and DDLS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.41

Over the past year, the correlation between LPLA and DDLS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Доходность на риск

LPLA vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPLADDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.64

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
2.37

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.03

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.42

-8.77

LPLA vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DDLS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPLA и DDLS

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLADDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-36.80%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-10.69%

-22.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-11.66%

-21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-19.87%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-36.80%

-23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-2.39%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-5.70%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

2.92%

+13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и DDLS

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLADDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.55%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

11.06%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

13.26%

+22.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

13.82%

+22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.10%

15.60%

+22.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и DDLS

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DDLS в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.52%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Часто задаваемые вопросы

LPLA and DDLS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (9.76%) compared to DDLS (4.55%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs DDLS's -36.80%.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPLA и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор