Сравнение LPG с NKE
LPG (Dorian LPG Ltd.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LPG returned 28.15%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPG и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 85.96%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 28.15% против -1.05% соответственно.
LPG
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 85.96%
- 6 месяцев
- 84.30%
- 1 год
- 110.34%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 47.30%
- 10 лет*
- 28.15%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам LPG и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 85.96% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between LPG and NKE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.84B
NKE:
$64.00B
LPG:
$4.54
NKE:
$1.52
LPG:
9.51
NKE:
28.43
LPG:
3.83
NKE:
1.38
LPG:
1.62
NKE:
4.54
LPG:
$481.51M
NKE:
$46.52B
LPG:
$415.02M
NKE:
$18.99B
LPG:
$279.22M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. NKE — Ранг доходности на риск
LPG
NKE
Сравнение LPG c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPG | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | -0.64 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | -1.23 | +10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPG | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.77 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | -0.52 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LPG и NKE
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPG | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -75.19% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -46.18% | +21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -64.21% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -74.64% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -74.64% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -73.59% | +64.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -20.91% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 23.82% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и NKE
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPG | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 9.43% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 29.22% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 38.22% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 35.82% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.32% | 32.25% | +16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и NKE
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.83% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPG and NKE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (16.78%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs NKE's -75.19%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPG и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор