Сравнение LPG с CSCO
LPG (Dorian LPG Ltd.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, LPG returned 29.41%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPG и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 94.53%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 58.91%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 29.41% против 18.92% соответственно.
LPG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 94.53%
- 6 месяцев
- 93.10%
- 1 год
- 108.89%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 47.82%
- 10 лет*
- 29.41%
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам LPG и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 94.53% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between LPG and CSCO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.93B
CSCO:
$482.83B
LPG:
$4.54
CSCO:
$3.00
LPG:
9.95
CSCO:
40.40
LPG:
0.15
CSCO:
33.90
LPG:
4.00
CSCO:
7.95
LPG:
1.69
CSCO:
9.88
LPG:
$481.51M
CSCO:
$60.75B
LPG:
$415.02M
CSCO:
$39.08B
LPG:
$279.22M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. CSCO — Ранг доходности на риск
LPG
CSCO
Сравнение LPG c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPG | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 6.69 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 18.37 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPG и CSCO
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPG | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -89.26% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -13.57% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -20.16% | -42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -36.68% | -26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -41.95% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.85% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.68% | -40.11% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 4.93% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и CSCO
Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеют волатильность 17.04% и 17.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPG | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 17.31% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 27.29% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 30.93% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 24.88% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 25.89% | +22.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и CSCO
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности CSCO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.53% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPG and CSCO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to LPG (17.04%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPG и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор