PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с GWOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 8.85%/yr vs 12.12%/yr for GWOAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.12% соответственно.

LPEFX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-6.82%
1 год
-7.97%
3 года*
8.48%
5 лет*
1.82%
10 лет*
8.85%

GWOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.86%
6 месяцев
17.59%
1 год
37.23%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-8.96%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		15.86%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Correlation

The correlation between LPEFX and GWOAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.79

The correlation between LPEFX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с SMRSXLPEFX с AVPEX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX

Доходность на риск

LPEFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXGWOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
3.03

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
4.17

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.55

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.27

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

17.06

-17.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

3.03

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.47

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и GWOAX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и GWOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-49.84%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-8.78%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-16.11%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-26.21%

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-35.28%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-0.44%

-20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-9.00%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

2.19%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и GWOAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.26%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

9.47%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

12.40%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.22%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

16.50%

+6.38%

Сравнение комиссий LPEFX и GWOAX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и GWOAX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.89%, что больше доходности GWOAX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.85%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.89%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and GWOAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (5.08%) compared to GWOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs GWOAX's -49.84%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и GWOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор