Сравнение LPEFX с GWOAX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.69%/yr vs 12.08%/yr for GWOAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.08% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -8.83%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 9.69%
GWOAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам LPEFX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -5.62% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.57% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between LPEFX and GWOAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.79 |
The correlation between LPEFX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
LPEFX
GWOAX
Сравнение LPEFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPEFX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.94 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 15.47 | -16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и GWOAX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -49.84% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -8.78% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -16.11% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -26.21% | -22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -35.28% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | 0.00% | -17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -8.95% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.23% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и GWOAX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.04% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 10.17% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 12.86% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 15.25% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 16.38% | +6.30% |
Сравнение комиссий LPEFX и GWOAX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и GWOAX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности GWOAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 5.43% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.29% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and GWOAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (5.22%) compared to GWOAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор