Сравнение LPEFX с GQFPX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LPEFX returned 2.46%/yr vs 10.40%/yr for GQFPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.
LPEFX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -8.83%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 9.69%
GQFPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPEFX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -5.62% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 8.33% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.88% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between LPEFX and GQFPX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between LPEFX and GQFPX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
LPEFX
GQFPX
Сравнение LPEFX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPEFX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.32 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.07 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и GQFPX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -16.95% | -60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -6.28% | -15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -10.57% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -16.95% | -32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -4.74% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -3.04% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.40% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и GQFPX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.19% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 8.42% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 10.19% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 12.85% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 12.84% | +9.84% |
Сравнение комиссий LPEFX и GQFPX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и GQFPX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности GQFPX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.71% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.29% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and GQFPX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (5.22%) compared to GQFPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор