Сравнение LPEFX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPEFX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -15.29% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.93% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.44%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPEFX и GMGEX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
LPEFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
LPEFX
GMGEX
Сравнение LPEFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPEFX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.94 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 2.63 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.59 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.30 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPEFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.94 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LPEFX и GMGEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и GMGEX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 18.15% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и GMGEX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPEFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -58.47% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -11.62% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -28.58% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -34.98% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -6.81% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -16.84% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.66% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и GMGEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPEFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.09% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 9.78% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 15.72% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 14.74% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.02% | +6.76% |