PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPEFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPEFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-15.29%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%17.81%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

LPEFX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-11.51%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.44%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с AVPEXLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMRSXLPEFX с FGIAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий LPEFX и GCCHX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

LPEFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

2.55

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

3.20

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.57

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

16.21

-17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.55

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.37

-0.21

Корреляция

Корреляция между LPEFX и GCCHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и GCCHX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		18.15%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и GCCHX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPEFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-54.32%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-14.89%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-54.32%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

-9.81%

-16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-14.11%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

4.20%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и GCCHX

Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) составляет 6.81%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPEFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.28%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

17.44%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

27.93%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

26.92%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

25.23%

-2.45%