PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

LOWV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и SPXM

2026 (YTD)2025
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%4.70%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий LOWV и SPXM

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

LOWV vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.82

-0.53

Корреляция

Корреляция между LOWV и SPXM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и SPXM

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и SPXM

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-5.08%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-0.75%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.80%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

9.34%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

9.34%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

9.34%

+2.75%