Сравнение LOWV с SPXM
LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOWV returned 9.70% vs 8.72% for SPXM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOWV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 4.54%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOWV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 4.54% | 4.40% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between LOWV and SPXM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOWV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LOWV
SPXM
Сравнение LOWV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOWV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.11 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 9.87 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOWV и SPXM
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOWV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -5.08% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -5.08% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.78% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и SPXM
AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOWV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.00% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 3.78% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 7.65% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 7.59% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 7.59% | +4.30% |
Сравнение комиссий LOWV и SPXM
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и SPXM
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.87% | 0.85% | 0.92% | 0.77% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOWV and SPXM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOWV has higher volatility (2.34%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, LOWV leads with 9.70% vs 8.72% for SPXM. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOWV has performed better with a 9.70% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.
LOWV has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Azoria. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.47% for SPXM.
SPXM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOWV и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор