PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с ILOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

LOWV и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и ILOW

2026 (YTD)20252024
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%3.92%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 1.67%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEG

Сравнение комиссий LOWV и ILOW

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.23

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.77

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.95

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.61

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ILOW равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.23

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между LOWV и ILOW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и ILOW

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ILOW в 1.58%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и ILOW

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-10.37%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.80%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.02%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.12%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.51%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и ILOW

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.87%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.82%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.44%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

14.31%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

14.31%

-2.22%