PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с BRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, LOWV returned 14.69%/yr vs -1.70%/yr for BRO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%.

LOWV

1 день
0.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.32%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRO

1 день
0.07%
1 месяц
10.32%
С начала года
-24.34%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-43.33%
3 года*
-1.70%
5 лет*
3.56%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и BRO

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		1.76%12.26%20.43%18.90%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-24.34%-21.37%44.32%28.14%

Correlation

The correlation between LOWV and BRO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.34

Over the past year, the correlation between LOWV and BRO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

LOWV vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOWVBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-1.53

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-2.22

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.71

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.86

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

-1.44

+4.98

LOWV vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOWV и BRO

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-55.85%

+41.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-50.55%

+40.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-55.85%

+41.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-51.29%

+49.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-13.54%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

30.12%

-27.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и BRO

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.84%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

8.65%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

21.99%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

28.46%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

24.82%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

23.70%

-11.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и BRO

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BRO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.08%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.92%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and BRO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (8.65%) compared to LOWV (2.84%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs BRO's -55.85%.

LOWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор