PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

LOWV и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и BDGS

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%13.74%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий LOWV и BDGS

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.02

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.72

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.90

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

9.84

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между LOWV и BDGS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и BDGS

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и BDGS

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-9.12%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-5.85%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-1.61%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.67%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.13%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и BDGS

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.45%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

5.12%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

10.72%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

8.35%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

8.35%

+3.74%