PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с AVLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

LOWV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и AVLV

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%17.49%19.67%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий LOWV и AVLV

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

LOWV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.37

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.95

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.87

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.98

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.37

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.72

+0.57

Корреляция

Корреляция между LOWV и AVLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и AVLV

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVLV в 1.20%

TTM20252024202320222021
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и AVLV

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-19.50%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.79%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-3.85%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.06%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.87%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и AVLV

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.75%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.86%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.66%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

17.54%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

17.54%

-5.45%