Сравнение LOW с META
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LOW returned 13.33%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.33% против 17.39% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам LOW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between LOW and META is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between LOW and META shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$123.64B
META:
$1.45T
LOW:
$11.86
META:
$27.47
LOW:
18.62
META:
20.64
LOW:
20.34
META:
0.85
LOW:
1.40
META:
6.78
LOW:
$88.43B
META:
$214.96B
LOW:
$29.89B
META:
$176.14B
LOW:
$11.50B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. META — Ранг доходности на риск
LOW
META
Сравнение LOW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.54 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.12 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и META
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -76.74% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -33.30% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -34.15% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -76.74% | +42.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -76.74% | +28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -28.06% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -15.83% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 16.06% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и META
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 8.08%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 10.17% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 26.91% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 35.52% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 44.04% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 38.67% | -9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и META
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и META
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and META have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to LOW (8.08%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs META's -76.74%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор