Сравнение LOW с ASML
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, LOW returned 13.33%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 13.33% против 36.00% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам LOW и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between LOW and ASML is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.33 |
The correlation between LOW and ASML shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$123.64B
ASML:
$718.77B
LOW:
$11.86
ASML:
€25.86
LOW:
18.62
ASML:
62.30
LOW:
20.34
ASML:
4.10
LOW:
1.40
ASML:
18.51
LOW:
$88.43B
ASML:
€33.69B
LOW:
$29.89B
ASML:
€17.72B
LOW:
$11.50B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. ASML — Ранг доходности на риск
LOW
ASML
Сравнение LOW c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 7.83 | -7.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 21.08 | -21.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и ASML
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -90.00% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -17.85% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -45.38% | +17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -56.84% | +22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -56.84% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -1.89% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -28.12% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 6.63% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и ASML
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 8.08%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 17.27% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 34.58% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 42.75% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 42.44% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 38.72% | -9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и ASML
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и ASML
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and ASML have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to LOW (8.08%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор