PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPE с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, LOPE returned 13.34%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOPE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.

LOPE

1 день
1.43%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-3.20%
1 год
-22.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.69%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPE и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		-9.37%1.53%24.05%24.97%11.17%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between LOPE and GDE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.26

Over the past year, the correlation between LOPE and GDE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с DTMLOPE с IITU.L
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

LOPE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPEGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.93

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.36

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.42

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

7.50

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPEGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.93

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.17

-0.71

Просадки

Сравнение просадок LOPE и GDE

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPEGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-32.01%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-22.66%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-22.66%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-9.99%

-21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-7.89%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

7.29%

+12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и GDE

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.04%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPEGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.68%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

24.27%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

28.41%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

26.12%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

26.12%

+4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и GDE

LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOPE and GDE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to LOPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs GDE's -32.01%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPE и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор