PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOPE с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LOPE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOPE и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		2.92%1.53%24.05%24.97%11.17%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

LOPE

1 день
0.67%
1 месяц
5.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-21.54%
1 год
-3.19%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.81%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с DTMLOPE с IITU.L
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

LOPE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPEGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.95

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

2.47

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.77

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

10.77

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPEGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.95

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.13

-0.65

Корреляция

Корреляция между LOPE и GDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и GDE

LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок LOPE и GDE

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

LOPEGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-32.01%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.62%

-22.66%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-16.07%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-7.75%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

5.84%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и GDE

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 7.54%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOPEGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.02%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

25.26%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

32.25%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

26.19%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

26.19%

+4.64%