PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGO с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGO с SPMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 26.21% for SPMD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности LOGO и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.54%.

LOGO

1 день
-5.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-0.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGO и SPMD

2026 (YTD)2025
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		-4.57%5.34%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.54%11.00%

Correlation

The correlation between LOGO and SPMD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.61

The correlation between LOGO and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с LOGO:
LOGO с LSTLOGO с VFMOLOGO с FDLSLOGO с GRNJLOGO с CSDLOGO с BWETLOGO с FAAR
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

LOGO vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGO
Ранг доходности на риск LOGO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGO: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGO c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGOSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.70

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.47

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.97

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

10.91

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGO vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGO и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGOSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.70

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.42

Просадки

Сравнение просадок LOGO и SPMD

Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGOSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-57.62%

+39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-8.86%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

0.00%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.12%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.41%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGO и SPMD

Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGOSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.23%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.36%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.53%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

19.70%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

21.18%

-6.32%

Сравнение комиссий LOGO и SPMD

LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGO и SPMD

LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

LOGO and SPMD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOGO has higher volatility (6.55%) compared to SPMD (4.23%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs SPMD's -57.62%.

On 1-year performance, SPMD leads with 26.21% vs -0.59% for LOGO. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMD has performed better with a 26.21% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.

SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for LOGO.

They also come from different issuers: Alpha Brands and State Street. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.05% for SPMD.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGO и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор