PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGO с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGO с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while FTDS is passively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 18.40% for FTDS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности LOGO и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 6.54%.

LOGO

1 день
-5.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-0.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGO и FTDS

2026 (YTD)2025
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		-4.57%5.34%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%12.64%

Correlation

The correlation between LOGO and FTDS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с LOGO:
LOGO с LSTLOGO с VFMOLOGO с FDLSLOGO с GRNJLOGO с CSDLOGO с BWETLOGO с FAAR
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

LOGO vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGO
Ранг доходности на риск LOGO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGO: 99
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGO c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGOFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.44

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.19

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.81

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.56

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGO vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FTDS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGO и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGOFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.44

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LOGO и FTDS

Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGOFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-56.53%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-6.57%

-11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-4.46%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.87%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.44%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGO и FTDS

Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGOFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.48%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.87%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

12.92%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.65%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

20.14%

-5.28%

Сравнение комиссий LOGO и FTDS

LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGO и FTDS

LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOGO and FTDS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOGO has higher volatility (6.55%) compared to FTDS (3.48%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs FTDS's -56.53%.

On 1-year performance, FTDS leads with 18.40% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTDS has performed better with a 18.40% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for LOGO.

They also come from different issuers: Alpha Brands and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.70% for FTDS.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGO и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор