Сравнение LOGO с BMVP
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while BMVP is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 8.51% for BMVP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и BMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 5.60%.
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам LOGO и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 4.84% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 5.60% | 3.24% |
Correlation
The correlation between LOGO and BMVP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. BMVP — Ранг доходности на риск
LOGO
BMVP
Сравнение LOGO c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.32 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.96 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и BMVP
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и BMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -78.13% | +59.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -6.45% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -2.60% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -36.12% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.15% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и BMVP
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 2.52% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 7.28% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 9.80% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.02% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.79% | -3.04% |
Сравнение комиссий LOGO и BMVP
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и BMVP
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.79% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and BMVP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (8.75%) compared to BMVP (2.52%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs BMVP's -78.13%.
On 1-year performance, BMVP leads with 8.51% vs -1.07% for LOGO. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BMVP has performed better with a 8.51% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
BMVP has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.29% for BMVP.
BMVP currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и BMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор