PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOGI с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOGI и GOOG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LOGI и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
572.45%
581.66%
LOGI
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOGI:

-0.30

GOOG:

1.40

Коэф-т Сортино

LOGI:

-0.20

GOOG:

1.93

Коэф-т Омега

LOGI:

0.97

GOOG:

1.26

Коэф-т Кальмара

LOGI:

-0.22

GOOG:

1.74

Коэф-т Мартина

LOGI:

-0.74

GOOG:

4.26

Индекс Язвы

LOGI:

12.16%

GOOG:

9.07%

Дневная вол-ть

LOGI:

30.18%

GOOG:

27.64%

Макс. просадка

LOGI:

-81.61%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

LOGI:

-36.22%

GOOG:

-2.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOGI:

$12.76B

GOOG:

$2.40T

EPS

LOGI:

$4.48

GOOG:

$7.55

Цена/прибыль

LOGI:

18.67

GOOG:

26.11

PEG коэффициент

LOGI:

3.81

GOOG:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

LOGI:

$4.45B

GOOG:

$339.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOGI:

$1.89B

GOOG:

$196.73B

EBITDA (12 мес.)

LOGI:

$753.31M

GOOG:

$121.22B

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 37.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOGI имеют среднегодовую доходность 22.06%, а акции GOOG немного впереди с 22.07%.


LOGI

С начала года

-11.29%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-9.55%

5 лет

14.11%

10 лет

22.06%

GOOG

С начала года

37.41%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

7.31%

1 год

36.57%

5 лет

23.51%

10 лет

22.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LOGI c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOGI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.301.40
Коэффициент Сортино LOGI, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.201.93
Коэффициент Омега LOGI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.26
Коэффициент Кальмара LOGI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.221.74
Коэффициент Мартина LOGI, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.744.26
LOGI
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
1.40
LOGI
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGI и GOOG

Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности GOOG в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LOGI
Logitech International SA
3.25%1.23%1.57%1.14%0.90%1.56%2.21%1.87%2.32%3.38%3.65%1.53%
GOOG
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOGI и GOOG

Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.22%
-2.62%
LOGI
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и GOOG

Текущая волатильность для Logitech International SA (LOGI) составляет 6.93%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что LOGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.93%
11.21%
LOGI
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOGI и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Logitech International SA и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab