Сравнение LOGI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или SPY.
Основные характеристики
| LOGI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.27% | 9.14% |
| Дох-ть за 1 год | 32.90% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | -8.27% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.83% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.63% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 33.57% | 11.51% |
| Макс. просадка | -81.61% | -55.19% |
| Current Drawdown | -36.20% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между LOGI и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOGI и SPY
С начала года, LOGI показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.63% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOGI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGI и SPY
Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGI Logitech International SA | 1.38% | 1.22% | 1.57% | 1.14% | 0.90% | 1.56% | 2.21% | 1.87% | 2.31% | 3.38% | 3.65% | 1.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LOGI и SPY
Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOGI и SPY
Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.