PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGI с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LOGI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGI
Logitech International SA		-9.08%25.21%-10.58%55.03%-22.89%-14.29%107.75%52.51%-6.12%37.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.12% против 13.98% соответственно.

LOGI

1 день
1.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-16.92%
1 год
11.07%
3 года*
19.16%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
21.12%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logitech International SA

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LOGI:
LOGI с CRSRLOGI с GOOGLOGI с ^GSPCLOGI с JEPQLOGI с MSFTLOGI с VTILOGI с META
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LOGI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGI
Ранг доходности на риск LOGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.93

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.45

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.53

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

7.30

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между LOGI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGI и SPY

Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGI
Logitech International SA		3.49%3.17%3.32%1.12%1.57%1.14%0.58%1.03%1.43%1.23%2.29%2.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LOGI и SPY

Максимальная просадка LOGI за все время составила -80.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.58%

-55.19%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-12.05%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.80%

-24.50%

-43.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.80%

-33.72%

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.91%

-6.24%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.38%

-9.09%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

2.52%

+11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и SPY

Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

5.31%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

9.47%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

19.05%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.30%

17.06%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.30%

17.92%

+17.38%