PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOGI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGI с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или SPY.

Корреляция

Корреляция между LOGI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LOGI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOGI:

-0.02

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

LOGI:

0.25

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

LOGI:

1.04

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

LOGI:

0.00

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

LOGI:

0.00

SPY:

2.78

Индекс Язвы

LOGI:

15.46%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

LOGI:

36.99%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

LOGI:

-81.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LOGI:

-32.48%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.46% против 12.71% соответственно.

LOGI

С начала года

5.10%

1 месяц

20.83%

6 месяцев

11.06%

1 год

-0.71%

3 года

16.48%

5 лет

11.33%

10 лет

21.46%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logitech International SA

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOGI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGI
Ранг риск-скорректированной доходности LOGI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOGI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOGI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGI и SPY

Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOGI
Logitech International SA		3.07%3.22%1.23%1.57%1.14%0.90%1.56%2.21%1.87%2.32%3.38%3.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LOGI и SPY

Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и SPY

Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...