Сравнение LOGI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или SPY.
Корреляция
Корреляция между LOGI и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOGI и SPY
Основные характеристики
LOGI:
-0.20
SPY:
0.30
LOGI:
-0.04
SPY:
0.56
LOGI:
0.99
SPY:
1.08
LOGI:
-0.15
SPY:
0.31
LOGI:
-0.53
SPY:
1.40
LOGI:
13.69%
SPY:
4.18%
LOGI:
35.74%
SPY:
19.64%
LOGI:
-81.60%
SPY:
-55.19%
LOGI:
-44.12%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, LOGI показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.78% против 11.59% соответственно.
LOGI
-13.02%
-21.63%
-19.18%
-5.39%
11.11%
19.78%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOGI и SPY
LOGI
SPY
Сравнение LOGI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGI и SPY
Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGI Logitech International SA | 3.71% | 3.22% | 1.23% | 1.57% | 1.14% | 0.90% | 1.56% | 2.21% | 1.87% | 2.32% | 3.38% | 3.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LOGI и SPY
Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOGI и SPY
Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.