PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOGI с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOGI с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LOGI (Logitech International SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LOGI in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, LOGI returned 21.82%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOGI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции LOGI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.82% против 23.73% соответственно.

LOGI

1 день
0.38%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
3.82%
С начала года
0.07%
1 год
7.83%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
21.82%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGI и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGI
Logitech International SA		0.07%25.21%-10.58%55.03%-22.89%-14.29%107.75%52.51%-6.12%37.34%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between LOGI and MSFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1997 г.

0.33

The correlation between LOGI and MSFT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOGI:

$14.39B

MSFT:

$2.98T

EPS

LOGI:

$4.80

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

LOGI:

20.87

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

LOGI:

1.52

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

LOGI:

3.07

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

LOGI:

6.67

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

LOGI:

$4.84B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOGI:

$2.09B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LOGI:

$883.07M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logitech International SA

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с LOGI:
LOGI с CRSRLOGI с SPYLOGI с GOOGLOGI с ^GSPCLOGI с JEPQLOGI с VTILOGI с META
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

LOGI vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGI
Ранг доходности на риск LOGI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOGIMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.74

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.91

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.58

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-1.08

+1.56

LOGI vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOGI и MSFT

Максимальная просадка LOGI за все время составила -80.58%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.58%

-69.38%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-34.50%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.59%

-34.50%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.15%

-37.15%

-26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.80%

-37.15%

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-25.54%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-21.80%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.42%

18.60%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и MSFT

Текущая волатильность для Logitech International SA (LOGI) составляет 9.74%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что LOGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

10.80%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

24.46%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.25%

27.35%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.70%

27.05%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

27.18%

+8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGI и MSFT

Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGI
Logitech International SA		3.17%3.17%3.32%1.12%1.57%1.14%0.58%1.03%1.43%1.23%2.29%2.28%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOGI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Logitech International SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.09B
82.89B
(LOGI) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOGI и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Logitech International SA и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.5%
67.6%
Активы портфеля
LOGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Logitech International SA сообщила о валовой прибыли в 483.28M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LOGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Logitech International SA сообщила об операционной прибыли в 135.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LOGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Logitech International SA сообщила о чистой прибыли в 143.46M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

LOGI and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to LOGI (9.74%). In terms of maximum drawdown, LOGI dropped -80.58% vs MSFT's -69.38%.

LOGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGI и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор