Сравнение LOGI с MSFT
LOGI (Logitech International SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LOGI in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, LOGI returned 22.78%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOGI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGI показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOGI имеют среднегодовую доходность 22.78%, а акции MSFT немного впереди с 23.56%.
LOGI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 22.78%
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам LOGI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGI Logitech International SA | 2.15% | 25.21% | -10.58% | 55.03% | -22.89% | -14.29% | 107.75% | 52.51% | -6.12% | 37.34% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LOGI and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between LOGI and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOGI:
$15.05B
MSFT:
$2.72T
LOGI:
$4.80
MSFT:
$16.79
LOGI:
21.34
MSFT:
21.77
LOGI:
1.55
MSFT:
1.52
LOGI:
3.14
MSFT:
8.56
LOGI:
6.81
MSFT:
6.57
LOGI:
$4.84B
MSFT:
$318.27B
LOGI:
$2.09B
MSFT:
$217.41B
LOGI:
$883.07M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LOGI
MSFT
Сравнение LOGI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.74 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.45 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGI и MSFT
Максимальная просадка LOGI за все время составила -80.58%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.58% | -69.38% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -33.91% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.59% | -33.91% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.79% | -37.15% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.80% | -37.15% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -32.15% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -21.79% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 17.20% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGI и MSFT
Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 11.47% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 23.03% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.50% | 26.05% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.63% | 26.81% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.57% | 27.09% | +8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGI и MSFT
Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGI Logitech International SA | 3.10% | 3.17% | 3.32% | 1.12% | 1.57% | 1.14% | 0.58% | 1.03% | 1.43% | 1.23% | 2.29% | 2.28% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOGI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Logitech International SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOGI и MSFT
LOGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила о валовой прибыли в 483.28M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LOGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила об операционной прибыли в 135.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LOGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила о чистой прибыли в 143.46M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LOGI and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGI has higher volatility (14.21%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, LOGI dropped -80.58% vs MSFT's -69.38%.
LOGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор