PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOGI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGI с JEPQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между LOGI и JEPQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LOGI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOGI:

-0.09

JEPQ:

0.36

Коэф-т Сортино

LOGI:

0.23

JEPQ:

0.66

Коэф-т Омега

LOGI:

1.03

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

LOGI:

-0.01

JEPQ:

0.38

Коэф-т Мартина

LOGI:

-0.04

JEPQ:

1.31

Индекс Язвы

LOGI:

15.49%

JEPQ:

5.76%

Дневная вол-ть

LOGI:

36.99%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

LOGI:

-81.60%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

LOGI:

-32.36%

JEPQ:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.83%.

LOGI

С начала года

5.29%

1 месяц

21.97%

6 месяцев

11.02%

1 год

-3.29%

3 года

16.56%

5 лет

10.96%

10 лет

21.48%

JEPQ

С начала года

-3.83%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-1.89%

1 год

7.23%

3 года

16.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logitech International SA

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOGI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGI
Ранг риск-скорректированной доходности LOGI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOGI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOGI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGI и JEPQ

Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности JEPQ в 11.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOGI
Logitech International SA		3.06%3.22%1.23%1.57%1.14%0.90%1.56%2.21%1.87%2.32%3.38%3.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.38%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOGI и JEPQ

Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и JEPQ

Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...