PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOGI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGI с ^GSPC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LOGI и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LOGI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,396.17%
634.83%
LOGI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOGI:

0.08

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

LOGI:

0.35

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

LOGI:

1.05

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

LOGI:

0.06

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

LOGI:

0.19

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

LOGI:

14.77%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

LOGI:

36.36%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

LOGI:

-81.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LOGI:

-39.04%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.19% против 10.61% соответственно.

LOGI

С начала года

-5.10%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-1.82%

5 лет

12.17%

10 лет

20.19%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOGI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGI
Ранг риск-скорректированной доходности LOGI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOGI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LOGI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LOGI: 0.08
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино LOGI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LOGI: 0.35
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега LOGI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LOGI: 1.05
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара LOGI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LOGI: 0.06
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина LOGI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
LOGI: 0.19
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
0.67
LOGI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LOGI и ^GSPC

Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.04%
-7.45%
LOGI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и ^GSPC

Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.35%
14.17%
LOGI
^GSPC