Сравнение LOGI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LOGI и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOGI и ^GSPC
Основные характеристики
LOGI:
-0.30
^GSPC:
2.10
LOGI:
-0.20
^GSPC:
2.80
LOGI:
0.97
^GSPC:
1.39
LOGI:
-0.22
^GSPC:
3.09
LOGI:
-0.74
^GSPC:
13.49
LOGI:
12.16%
^GSPC:
1.94%
LOGI:
30.18%
^GSPC:
12.52%
LOGI:
-81.61%
^GSPC:
-56.78%
LOGI:
-36.22%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, LOGI показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.06% против 11.06% соответственно.
LOGI
-11.29%
4.70%
-12.26%
-9.55%
14.11%
22.06%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LOGI и ^GSPC
Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOGI и ^GSPC
Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.