PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LOGI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGI
Logitech International SA		-8.48%25.21%-10.58%55.03%-22.89%-14.29%107.75%52.51%-6.12%37.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.20% против 12.24% соответственно.

LOGI

1 день
0.66%
1 месяц
0.69%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-16.49%
1 год
10.99%
3 года*
19.42%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
21.20%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logitech International SA

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LOGI:
LOGI с CRSRLOGI с GOOGLOGI с SPYLOGI с JEPQLOGI с MSFTLOGI с VTILOGI с META
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LOGI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGI
Ранг доходности на риск LOGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.92

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.41

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.41

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

6.61

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между LOGI и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LOGI и ^GSPC

Максимальная просадка LOGI за все время составила -80.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.58%

-56.78%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-12.14%

-18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.80%

-25.43%

-42.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.80%

-33.92%

-33.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-5.78%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.38%

-10.75%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

2.60%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и ^GSPC

Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

5.37%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.49%

9.55%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

18.33%

+20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.27%

16.90%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.30%

18.05%

+17.25%