PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с ZTWO

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. LODI управляется активно, а ZTWO пассивно. За последний год LODI показал 6.73% против 4.36% у ZTWO. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.15%.

Доходность

Сравнение доходности LODI и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.59%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и ZTWO

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.40%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.59%5.49%0.36%

Корреляция

Корреляция между LODI и ZTWO составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с FLDBLODI с SDSILODI с JSILODI с SCHOLODI с SDCP
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Доходность на риск

LODI vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODIZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

3.38

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

5.57

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.72

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

5.14

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

24.21

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODIZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

3.32

-1.01

Просадки

Сравнение просадок LODI и ZTWO

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

LODIZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-0.93%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.93%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.19%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.20%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и ZTWO

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODIZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.52%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.88%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.34%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

1.49%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

1.49%

+0.93%

Сравнение комиссий LODI и ZTWO

И LODI, и ZTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и ZTWO

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ZTWO в 4.18%

TTM20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.18%4.31%0.39%