Сравнение LODI с MSTI
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, LODI returned 5.83% vs 4.10% for MSTI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LODI charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.
Доходность
Сравнение доходности LODI и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.70%.
LODI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LODI и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.87% | 6.04% | 0.26% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.70% | 6.33% | -0.22% |
Correlation
The correlation between LODI and MSTI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. MSTI — Ранг доходности на риск
LODI
MSTI
Сравнение LODI c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LODI | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.34 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | 3.12 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.31 | 12.92 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LODI | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.68 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 2.18 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LODI и MSTI
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LODI | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -1.48% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.32% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.25% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.29% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.32% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и MSTI
Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.31%, в то время как у Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LODI | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.58% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 1.61% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 2.46% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 2.71% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 2.71% | -0.37% |
Сравнение комиссий LODI и MSTI
LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSTI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и MSTI
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности MSTI в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% | 0.00% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LODI and MSTI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTI has higher volatility (0.58%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, LODI dropped -1.01% vs MSTI's -1.48%.
On 1-year performance, LODI leads with 5.83% vs 4.10% for MSTI. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.83% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 4.96% for LODI.
They also come from different issuers: AAM and Madison. Their fees differ too: 0.15% for LODI and 0.40% for MSTI.
LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LODI и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор