PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с LDSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с LDSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, LODI returned 5.83% vs 4.84% for LDSF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LODI charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for LDSF.

Доходность

Сравнение доходности LODI и LDSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью 0.84%.

LODI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDSF

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.84%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и LDSF

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.87%6.04%0.26%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.84%6.82%-0.57%

Correlation

The correlation between LODI and LDSF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с SAWSLODI с SLDRLODI с BSVLODI с SJLDLODI с MYCFLODI с DFSDLODI с USTB
Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV

Доходность на риск

LODI vs. LDSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c LDSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODILDSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.38

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.63

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

2.79

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

11.88

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. LDSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDSF равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и LDSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODILDSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.81

+1.55

Просадки

Сравнение просадок LODI и LDSF

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и LDSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LODILDSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-8.56%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-1.74%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.16%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.46%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.41%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и LDSF

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.31%, в то время как у First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LODILDSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

1.66%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.06%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

3.08%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

3.18%

-0.84%

Сравнение комиссий LODI и LDSF

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и LDSF

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности LDSF в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.96%5.11%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LODI and LDSF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDSF has higher volatility (0.70%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, LODI dropped -1.01% vs LDSF's -8.56%.

On 1-year performance, LODI leads with 5.83% vs 4.84% for LDSF. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.83% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.63% for LDSF.

They also come from different issuers: AAM and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for LODI and 0.87% for LDSF.

LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LODI и LDSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор