PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с CERY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - LODI is a Short-Term Bond fund actively managed by AAM, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. LODI is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, LODI returned 5.06% vs 27.40% for CERY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LODI charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности LODI и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.

LODI

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и CERY

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.94%6.04%0.40%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		18.11%15.68%0.53%

Correlation

The correlation between LODI and CERY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с SAWSLODI с SJLDLODI с MYCFLODI с BSVLODI с SLDRLODI с DFSDLODI с BDIV
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

LODI vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LODICERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.78

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.38

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

2.21

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

10.02

+7.62

LODI vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LODI и CERY

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LODICERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-12.44%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-12.44%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-12.44%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-2.29%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.76%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и CERY

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.46%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LODICERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.64%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

13.63%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

15.66%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

14.74%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

14.74%

-12.42%

Сравнение комиссий LODI и CERY

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и CERY

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности CERY в 4.23%

ПозицияTTM20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.23%4.99%0.52%
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.96%5.11%0.38%

Часто задаваемые вопросы

LODI and CERY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERY has higher volatility (3.64%) compared to LODI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LODI dropped -1.01% vs CERY's -12.44%.

On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 5.06% for LODI. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.

LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.23% for CERY.

LODI is categorized as Short-Term Bond, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: AAM and State Street. Their fees differ too: 0.15% for LODI and 0.28% for CERY.

LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LODI и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор