Сравнение LOCFX с CHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).
LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LOCFX и CHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOCFX и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 4.01% | 22.43% | 14.00% | 7.30% | -23.12% | 1.40% | 64.47% | 25.07% | -6.42% | 10.04% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LOCFX показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%.
LOCFX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOCFX и CHI
LOCFX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CHI в 0.88%.
Доходность на риск
LOCFX vs. CHI — Ранг доходности на риск
LOCFX
CHI
Сравнение LOCFX c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCFX | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.36 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.00 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.49 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 9.85 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCFX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.36 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между LOCFX и CHI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCFX и CHI
Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности CHI в 10.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 1.49% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок LOCFX и CHI
Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и CHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOCFX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -64.72% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -11.55% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -36.03% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.32% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -9.73% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.92% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCFX и CHI
Текущая волатильность для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) составляет 6.39%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOCFX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.57% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.83% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 19.88% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 20.01% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 23.09% | -9.14% |