Сравнение LNVGY с MSFT
LNVGY (Lenovo Group Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LNVGY in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, LNVGY returned 24.28%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNVGY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNVGY показывает доходность 153.40%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNVGY имеют среднегодовую доходность 24.28%, а акции MSFT немного впереди с 24.64%.
LNVGY
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 86.43%
- С начала года
- 153.40%
- 6 месяцев
- 135.14%
- 1 год
- 167.00%
- 3 года*
- 52.78%
- 5 лет*
- 25.60%
- 10 лет*
- 24.28%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам LNVGY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNVGY Lenovo Group Limited | 153.40% | -4.37% | -4.30% | 80.46% | -25.77% | 28.05% | 47.80% | 4.62% | 26.37% | 3.11% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LNVGY and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between LNVGY and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNVGY:
$43.76B
MSFT:
$3.07T
LNVGY:
$2.63
MSFT:
$16.79
LNVGY:
22.85
MSFT:
24.52
LNVGY:
5.98
MSFT:
1.72
LNVGY:
0.53
MSFT:
9.65
LNVGY:
5.73
MSFT:
7.40
LNVGY:
$83.00B
MSFT:
$318.27B
LNVGY:
$12.49B
MSFT:
$217.41B
LNVGY:
$4.29B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNVGY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LNVGY
MSFT
Сравнение LNVGY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNVGY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | -0.35 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | -0.73 | +11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNVGY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | -0.47 | +4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LNVGY и MSFT
Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNVGY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -69.38% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -33.91% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -33.91% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.02% | -37.15% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.02% | -37.15% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -23.56% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.40% | -21.78% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 16.13% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNVGY и MSFT
Lenovo Group Limited (LNVGY) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что LNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNVGY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 10.25% | +21.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 22.36% | +17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 25.31% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 26.64% | +19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 27.06% | +13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNVGY и MSFT
Дивидендная доходность LNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNVGY Lenovo Group Limited | 1.66% | 4.21% | 3.83% | 3.47% | 5.98% | 3.58% | 3.77% | 5.21% | 4.74% | 10.40% | 10.61% | 3.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNVGY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lenovo Group Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNVGY и MSFT
LNVGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.53B при выручке в 21.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LNVGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила об операционной прибыли в 834.29M при выручке в 21.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LNVGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила о чистой прибыли в 520.10M при выручке в 21.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LNVGY and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNVGY has higher volatility (31.88%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, LNVGY dropped -84.37% vs MSFT's -69.38%.
LNVGY currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNVGY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор