PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNT с ^SIXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LNT с ^SIXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector Index (^SIXU).

Доходность

Сравнение доходности LNT и ^SIXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNT и ^SIXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNT
Alliant Energy Corporation		11.56%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у ^SIXU с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции LNT превзошли акции ^SIXU по среднегодовой доходности: 10.14% против 6.37% соответственно.

LNT

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.56%
6 месяцев
8.88%
1 год
15.27%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.14%

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliant Energy Corporation

Utilities Select Sector Index

Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с CMSLNT с XELLNT с SPYLNT с NEELNT с XLULNT с LOW
Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с AWR^SIXU с CWT^SIXU с UPW

Доходность на риск

LNT vs. ^SIXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNT c ^SIXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNT^SIXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.05

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.72

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

4.11

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNT vs. ^SIXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SIXU равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и ^SIXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNT^SIXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между LNT и ^SIXU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок LNT и ^SIXU

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки ^SIXU в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и ^SIXU.

Загрузка...

Показатели просадок

LNT^SIXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-36.56%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.82%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-27.79%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-36.56%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.98%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-6.73%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и ^SIXU

Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеют волатильность 5.27% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNT^SIXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.12%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.43%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.86%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

17.18%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.36%

+1.82%