PortfoliosLab logo
Сравнение LMVTX с TWEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LMVTX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.21%
506.13%
LMVTX
TWEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMVTX:

-0.41

TWEIX:

-0.10

Коэф-т Сортино

LMVTX:

-0.41

TWEIX:

-0.04

Коэф-т Омега

LMVTX:

0.94

TWEIX:

0.99

Коэф-т Кальмара

LMVTX:

-0.28

TWEIX:

-0.08

Коэф-т Мартина

LMVTX:

-0.90

TWEIX:

-0.21

Индекс Язвы

LMVTX:

9.71%

TWEIX:

6.80%

Дневная вол-ть

LMVTX:

21.10%

TWEIX:

14.20%

Макс. просадка

LMVTX:

-82.88%

TWEIX:

-44.31%

Текущая просадка

LMVTX:

-26.15%

TWEIX:

-13.00%

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции LMVTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.75% соответственно.


LMVTX

С начала года

-6.53%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-16.34%

1 год

-8.77%

5 лет

4.91%

10 лет

2.46%

TWEIX

С начала года

0.12%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-1.09%

5 лет

3.55%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LMVTX и TWEIX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.


График комиссии LMVTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LMVTX: 1.74%
График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMVTX и TWEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMVTX
Ранг риск-скорректированной доходности LMVTX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMVTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LMVTX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LMVTX: -0.41
TWEIX: -0.10
Коэффициент Сортино LMVTX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LMVTX: -0.41
TWEIX: -0.04
Коэффициент Омега LMVTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LMVTX: 0.94
TWEIX: 0.99
Коэффициент Кальмара LMVTX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LMVTX: -0.28
TWEIX: -0.08
Коэффициент Мартина LMVTX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
LMVTX: -0.90
TWEIX: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.10
LMVTX
TWEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и TWEIX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TWEIX в 2.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMVTX
ClearBridge Value Trust
0.05%0.04%0.62%0.39%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.64%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и TWEIX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TWEIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и TWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.15%
-13.00%
LMVTX
TWEIX

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и TWEIX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
8.22%
LMVTX
TWEIX