Сравнение LMVTX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности LMVTX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMVTX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.99% | 9.80% | 14.22% | 18.80% | -7.00% | 26.93% | 10.63% | 26.25% | -13.50% | 13.76% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LMVTX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции LMVTX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.49% соответственно.
LMVTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMVTX и RIDAX
LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
LMVTX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
LMVTX
RIDAX
Сравнение LMVTX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVTX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.56 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.15 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.85 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.56 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.56 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.67 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LMVTX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVTX и RIDAX
Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 10.23% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок LMVTX и RIDAX
Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMVTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -42.37% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -8.25% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -16.28% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -26.22% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.54% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -4.42% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.78% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVTX и RIDAX
ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMVTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.31% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 5.61% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 9.54% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 9.48% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 10.68% | +8.56% |