Сравнение LMT с SAN
LMT (Lockheed Martin Corporation) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 16.85%/yr for SAN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 11.37% против 16.85% соответственно.
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
SAN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 60.71%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам LMT и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
SAN Banco Santander, S.A. | 11.07% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between LMT and SAN is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between LMT and SAN has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LMT:
$124.87B
SAN:
$188.90B
LMT:
$20.61
SAN:
€1.06
LMT:
26.21
SAN:
10.47
LMT:
1.67
SAN:
2.27
LMT:
16.67
SAN:
1.54
LMT:
$75.12B
SAN:
€74.92B
LMT:
$7.37B
SAN:
€46.97B
LMT:
$8.09B
SAN:
€21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. SAN — Ранг доходности на риск
LMT
SAN
Сравнение LMT c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.13 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 9.63 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и SAN
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, примерно равная максимальной просадке SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -82.94% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -20.29% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -20.29% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -43.23% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -73.84% | +37.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -1.37% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -30.66% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 6.58% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и SAN
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.68% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 27.49% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 33.65% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 33.89% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 35.85% | -12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и SAN
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SAN в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.17% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и SAN
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and SAN have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (10.68%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор