Сравнение LMT с MAR
LMT (Lockheed Martin Corporation) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 21.03%/yr for MAR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 11.37% против 21.03% соответственно.
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 54.28%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам LMT и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between LMT and MAR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between LMT and MAR has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LMT:
$20.61
MAR:
$12.66
LMT:
26.21
MAR:
31.80
LMT:
1.67
MAR:
3.78
LMT:
$75.12B
MAR:
$21.73B
LMT:
$7.37B
MAR:
$1.31B
LMT:
$8.09B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. MAR — Ранг доходности на риск
LMT
MAR
Сравнение LMT c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.31 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 10.89 | -9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и MAR
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -75.59% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -12.65% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -30.50% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -30.50% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -61.26% | +24.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | 0.00% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -14.90% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 5.01% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и MAR
Lockheed Martin Corporation (LMT) и Marriott International, Inc. (MAR) имеют волатильность 7.02% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.92% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 19.94% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 26.32% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 28.84% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 32.90% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и MAR
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MAR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMT and MAR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (7.02%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор