Сравнение LMT с CG
LMT (Lockheed Martin Corporation) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 11.37% против 16.61% соответственно.
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам LMT и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between LMT and CG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between LMT and CG shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$124.87B
CG:
$16.43B
LMT:
$20.61
CG:
$1.48
LMT:
26.21
CG:
30.90
LMT:
1.67
CG:
4.23
LMT:
16.67
CG:
2.23
LMT:
$75.12B
CG:
$3.99B
LMT:
$7.37B
CG:
$2.92B
LMT:
$8.09B
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. CG — Ранг доходности на риск
LMT
CG
Сравнение LMT c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.04 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.08 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и CG
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -62.69% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -37.83% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -38.53% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -56.75% | +24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -56.75% | +20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -32.67% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -21.75% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 19.76% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и CG
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.06% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 27.69% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 36.18% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 39.78% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 37.38% | -13.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и CG
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CG в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMT and CG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs CG's -62.69%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор