PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с ADBE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 11.37% против 7.72% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-50.68%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between LMT and ADBE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.19

The correlation between LMT and ADBE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

ADBE:

$82.02B

EPS

LMT:

$20.61

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

ADBE:

11.71

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

ADBE:

3.36

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

ADBE:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Adobe Inc

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

LMT vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.45

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-2.33

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.73

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-1.03

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.99

+3.68

LMT vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и ADBE

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-79.89%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-49.21%

+24.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-67.86%

+36.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-70.36%

+38.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-70.36%

+33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-70.36%

+50.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-25.99%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

27.31%

-16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и ADBE

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

16.64%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

29.17%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

35.08%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

36.54%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

34.48%

-10.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и ADBE

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
6.62B
(LMT) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
89.2%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and ADBE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs ADBE's -79.89%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор