PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMNR с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LMNR и NTR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LMNR и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.91%
2.06%
LMNR
NTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMNR:

0.82

NTR:

0.23

Коэф-т Сортино

LMNR:

1.32

NTR:

0.55

Коэф-т Омега

LMNR:

1.17

NTR:

1.06

Коэф-т Кальмара

LMNR:

0.65

NTR:

0.11

Коэф-т Мартина

LMNR:

4.16

NTR:

0.41

Индекс Язвы

LMNR:

6.59%

NTR:

14.92%

Дневная вол-ть

LMNR:

33.61%

NTR:

26.88%

Макс. просадка

LMNR:

-66.40%

NTR:

-57.94%

Текущая просадка

LMNR:

-20.87%

NTR:

-49.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$424.41M

NTR:

$25.68B

EPS

LMNR:

$0.40

NTR:

$1.48

Цена/прибыль

LMNR:

58.68

NTR:

35.16

PEG коэффициент

LMNR:

5.92

NTR:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$191.50M

NTR:

$25.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

$20.80M

NTR:

$7.56B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

$4.13M

NTR:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 16.29%.


LMNR

С начала года

-4.05%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

3.91%

1 год

30.50%

5 лет

4.52%

10 лет

3.16%

NTR

С начала года

16.29%

1 месяц

12.36%

6 месяцев

2.06%

1 год

10.01%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMNR и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMNR c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMNR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.820.23
Коэффициент Сортино LMNR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.320.55
Коэффициент Омега LMNR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.06
Коэффициент Кальмара LMNR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.650.11
Коэффициент Мартина LMNR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.004.160.41
LMNR
NTR

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NTR равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.82
0.23
LMNR
NTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и NTR

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NTR в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMNR
Limoneira Company
1.28%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%
NTR
Nutrien Ltd.
4.15%4.83%3.76%3.29%3.06%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и NTR

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки NTR в -57.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-20.87%
-49.69%
LMNR
NTR

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и NTR

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.22%
9.44%
LMNR
NTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab