Сравнение LMBS с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
LMBS и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 2.84% против 12.87% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и QCLN
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
LMBS vs. QCLN — Ранг доходности на риск
LMBS
QCLN
Сравнение LMBS c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.63 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.23 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.97 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 12.27 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.63 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | -0.19 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.15 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и QCLN составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и QCLN
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и QCLN
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -76.18% | +69.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -16.18% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -69.49% | +63.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -71.73% | +65.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -45.67% | +44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -43.54% | +42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 5.24% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 13.73% | -12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 27.33% | -25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 37.76% | -35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 37.87% | -35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 34.62% | -32.24% |