Сравнение LMBS с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
LMBS и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции MBSD по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.48% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и MBSD
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Доходность на риск
LMBS vs. MBSD — Ранг доходности на риск
LMBS
MBSD
Сравнение LMBS c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.10 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.59 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.08 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 5.43 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.10 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.10 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.35 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.38 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и MBSD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и MBSD
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и MBSD
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -14.36% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.22% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -14.10% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -14.36% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.34% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.84% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.85% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и MBSD
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.48% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.28% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 3.93% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 5.13% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.25% | -1.87% |