Сравнение LMBS с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
LMBS и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.66% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.41% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.34% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.84%
MBB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и MBB
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%.
Доходность на риск
LMBS vs. MBB — Ранг доходности на риск
LMBS
MBB
Сравнение LMBS c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.14 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.63 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.18 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 6.00 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.14 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.06 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.25 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и MBB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и MBB
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности MBB в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.87% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и MBB
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -17.64% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.64% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -17.19% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -17.64% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.69% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.36% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.96% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и MBB
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.98% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 3.00% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 4.97% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 6.77% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 5.27% | -2.89% |