Сравнение LMBS с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
LMBS и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 0.73% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMBS показывает доходность 0.70%, а JPST немного выше – 0.71%.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и JPST
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
LMBS vs. JPST — Ранг доходности на риск
LMBS
JPST
Сравнение LMBS c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 7.23 | -5.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 13.86 | -10.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.40 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 14.88 | -11.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 94.20 | -80.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 7.23 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 6.16 | -4.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 3.16 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и JPST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и JPST
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и JPST
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -3.28% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -0.30% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -0.79% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.08% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.05% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и JPST
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.22% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.35% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 0.61% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 0.57% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 0.94% | +1.44% |