PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

LMBS и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.80%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий LMBS и IGLD

LMBS берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

LMBS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.69

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.17

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.27

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

9.64

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.69

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.06

+0.06

Корреляция

Корреляция между LMBS и IGLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и IGLD

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и IGLD

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-18.59%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-17.56%

+15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

-18.59%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-10.51%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-5.01%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

4.13%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

10.62%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

21.23%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

23.76%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

14.90%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

14.86%

-12.48%