Сравнение LMBS с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
LMBS и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.81% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMBS имеют среднегодовую доходность 2.82%, а акции FBND немного отстают с 2.80%.
LMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.82%
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и FBND
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
LMBS vs. FBND — Ранг доходности на риск
LMBS
FBND
Сравнение LMBS c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.08 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.51 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.71 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 5.27 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.08 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.18 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.46 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.45 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и FBND составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и FBND
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и FBND
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -17.25% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.79% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -17.25% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -17.25% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.59% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.38% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.90% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и FBND
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.89%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.68% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.62% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 4.44% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 5.90% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 6.08% | -3.70% |