Сравнение LMBS с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
LMBS и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.81% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.41% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
LMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.82%
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и BITO
LMBS берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
LMBS vs. BITO — Ранг доходности на риск
LMBS
BITO
Сравнение LMBS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | -0.58 | +2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | -0.62 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.49 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | -1.02 | +15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.58 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.08 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и BITO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и BITO
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и BITO
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -77.86% | +71.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -50.05% | +48.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -47.60% | +46.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -36.58% | +35.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 23.92% | -23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и BITO
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.89%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 10.67% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 36.60% | -35.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 45.24% | -42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 55.75% | -53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 55.75% | -53.37% |