Сравнение LMASX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
LMASX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LMASX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMASX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 0.79% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LMASX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.87% соответственно.
LMASX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 7.35%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMASX и SWSSX
LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
LMASX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
LMASX
SWSSX
Сравнение LMASX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMASX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.66 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.81 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.78 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMASX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LMASX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMASX и SWSSX
Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 11.77% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок LMASX и SWSSX
Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMASX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -60.34% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.90% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -31.93% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -41.81% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -7.91% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -10.78% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.71% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMASX и SWSSX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) составляет 6.17%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что LMASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMASX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.53% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.53% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 23.31% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.62% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.05% | -1.50% |