PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMASX с LCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMASX с LCSSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) and LCSSX (ClearBridge Select Fund) are both mutual funds - LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while LCSSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMASX returned 8.10%/yr vs 17.23%/yr for LCSSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMASX charges 1.85%/yr vs 0.99%/yr for LCSSX.

Доходность

Сравнение доходности LMASX и LCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMASX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у LCSSX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям LCSSX по среднегодовой доходности: 8.10% против 17.23% соответственно.

LMASX

1 день
0.21%
1 месяц
3.86%
С начала года
12.89%
6 месяцев
9.94%
1 год
26.75%
3 года*
11.05%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.10%

LCSSX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.21%
С начала года
3.42%
6 месяцев
1.97%
1 год
12.39%
3 года*
13.92%
5 лет*
2.81%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMASX и LCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		12.89%5.38%6.61%16.09%-21.19%17.67%2.44%29.75%-9.81%10.94%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		3.42%7.26%21.54%24.25%-33.06%20.27%58.86%33.60%10.56%39.04%

Correlation

The correlation between LMASX and LCSSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2012 г.

0.79

The correlation between LMASX and LCSSX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Fund

ClearBridge Select Fund

Часто сравнивают с LMASX:
LMASX с QQQLMASX с LMGTXLMASX с LCILXLMASX с LMSMXLMASX с LCSMXLMASX с LMISXLMASX с LMGEX
Часто сравнивают с LCSSX:
LCSSX с SYLDLCSSX с JANEXLCSSX с VLIFXLCSSX с BXLCSSX с KKRLCSSX с POAGXLCSSX с IMCG

Доходность на риск

LMASX vs. LCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMASX
Ранг доходности на риск LMASX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMASX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMASX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMASX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMASX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LCSSX
Ранг доходности на риск LCSSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMASX c LCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMASXLCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.88

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.28

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.94

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

2.88

+6.01

LMASX vs. LCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMASX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа LCSSX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMASX и LCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMASX и LCSSX

Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки LCSSX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и LCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMASXLCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.22%

-43.46%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-14.24%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-23.67%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-43.46%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-43.46%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.14%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-9.17%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.63%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LMASX и LCSSX

Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) составляет 4.20%, в то время как у ClearBridge Select Fund (LCSSX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что LMASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMASXLCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.97%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.90%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.17%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.82%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

21.93%

+0.65%

Сравнение комиссий LMASX и LCSSX

LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии LCSSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMASX и LCSSX

Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.50%11.86%6.98%1.81%0.00%18.14%0.05%4.15%13.81%6.78%3.35%5.67%

Часто задаваемые вопросы

LMASX and LCSSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCSSX has higher volatility (4.97%) compared to LMASX (4.20%). In terms of maximum drawdown, LMASX dropped -69.22% vs LCSSX's -43.46%.

LMASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMASX и LCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор